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美元互换利差全线转负+汇诚期权

来源:bfs牛汇在线外汇交易平台 2020/7/20 20:41:17

美元互换利差全线转负+汇诚期权

  美元互换价差曲线周二时全部“转型”。

  2年期美元互换利率周二一度跌至低于2年期美国国债收益率的水平,互换利差首次成为负值。较长期限的互换利差几周前就已成为负值,5年期到30年期全都如此。

  金融危机发生前,美元互换利率(含信用风险)高于美国国债收益率。金融危机发生期间,交易商被迫得补充资金,使互换利差开始倒挂,这种趋势从30年期最终扩大至较短期限。

  周二,2年期美元互换利差也出现了类似情况。

  “这种情况说明短期美元互换利差不太正常,且这种现象已经持续了一段时间,交易商的资产负债表上已经积压很多抵押品,”法国兴业银汇诚期权行美国利率策略主管Subadra Rajappa表示。

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